AI投資は儲かる?人工知能を活用したトレード方法について調査しました。

AIを利用した投資システム

 

ロボットに投資の相談をする外国人男性

 

投資はAI技術が進んでいる業界です。従来から株やFXなどの投資商品はシステムトレードやチャートに基づくテクニカル分析が広まっていました。
そこから機関投資家がアルゴリズムによる超高速取引を導入し、昨今では個人向けもAIによる自動売買ツールが多数登場しています。

 

AI投資は短期売買が中心

投資は買いと売りを行う時間軸によってスキャルピング、デイトレード、スウィングトレード、中長期など投資方法が分かれています。
投資の分析方法にはテクニカルとファンダメンタルがあるのですが、AIを利用した投資システムは主にテクニカルからロジックを作った短期売買(スキャルピング、デイトレードなど)が中心です。ファンダメンタルは理論的な分析で株だったら企業の決算や市場動向などから将来の株価を予想します。

 

ファンダメンタルとは

ファンダメンタル予想の一例は以下の通りです。

 

  • 敏腕社長に変わったから成長性を感じる
  • ネット社会によって今後の成長性があると期待する
  • 決算の数字が良かった
  • ライバル会社が強い新サービスを開始したので株価が下がると予想
  • 大震災が起こったので建築系の株を買う
  • 世界経済が悪化する懸念があるので安全資産の円を買う

 

上記はあくまでも一例ですが、決算発表や経済ニュースなど、すでに起こったことで分析や判断するものと、今後の動向予想するものがあります。

 

テクニカルとは

テクニカルは、主にチャート分析をします。流動性(取引量)のある投資商品は長期間、どちらか一方に価格が動き続けることはなく、上がったり下がったりしながら変動していきます。そこで投資に重要視されているのが、価格をグラフにしたチャートです。

 

チャートは傾向が現れることが多く、チャートだけを見て売買している人はたくさんいます。テクニカル分析では、チャートの動きを示した様々な指標や購入サインのロジックがあります。

 

テクニカルのロジックの例

  • ゴールデンクロス/デッドクロス
  • ボリンジャーバンド
  • パラボリック
  • 移動平均線

 

テクニカル分析は過去の価格の時系列など数字だけで分析できるので、人工知能との相性が良いという特徴があります。
また、テクニカル分析だけで中長期投資をする人もいますが、デイトレードなど短い時間軸での売買をすることでファンダメンタル的要因の影響を受けにくい点がメリットです。

 

さらに、利益を出せるロジックが出ていれば短い時間軸で売買を繰り返した方が複利効果によって大きな利益を出しやすいメリットもあります。

 

システムトレードとAIシステムの違い

システムトレードは人間が作ったロジックによって出された売買サインによって自動売買やチャート上でサインを知らせるものですが、同じロジックで半永久的に勝ち続けられるものを作るのは困難と言われています。

 

市場全体が上昇トレンドか下降トレンドによって変わってきますし、参加者の心理や学習・流行などの影響を受けるためで、定期的にロジックの見直しや修正を行う必要があります。
AIシステムは人間が作ったロジックをベースに売買させる点までは共通です。

 

そこからバックテストや現在の市場分析を人工知能が行い、ロジックの修正まで自動的に行うものです。最初に運用するシステムや学習するためのロジックは人の手によって作るので全てが優秀なシステムではありません。

 

機関投資家のAIシステムの凄さ

機関投資家とは、ファンド・銀行・生命保険会社・証券会社などの大口投資のプロ集団の事を言います。個人投資家との決定的な違いは資金力で、機関投資家の使うAIシステムは個人投資家の逆指値や損切りラインなどをむしり取るためのロジックも残念ながら組み込まれているのが現実です。

 

パソコンを操作するロボットの手

 

投資ではファンダメンタルよりもテクニカルを重視する傾向が強く、個人投資家は思惑と逆に動いた場合や抵抗線を割ったら損切り、チャートの買いサインが出たらポジションを作るという手法が一般的ですが、機関投資家のAIシステムはこうした個人投資家の心理や逆指値の傾向から、板情報(指値注文状況)やチャートの動きを見て、個人投資家に損をさせるようなシステムを作っているのです。

 

アルゴリズムによる超高速取引で、他の投資家を騙すような動きを作り出し、高速取引を繰り返しながら利益を増やしていく仕組みです。
なかには見せ板を置き自己売買をするなどグレーな手法を使うこともあり、人工知能の進化で個人投資家の手動によるデイトレードはどんどん難しくなっています。

 

個人向けAI投資の制度はまだまだ

アルゴリズムの高速取引は2010年に高速取引を可能にするアローヘッドが株取引に導入してから増え始めました。

 

 

当時のアルゴリズムは弱かったので簡単に勝てたけど、3年程経過するとアルゴリズムが強くなって勝つのが難しくなったと個人の専業投資家が口を揃えて言っています。その後も人工知能の進化でアルゴリズムの精度はどんどん強くなっていて、近い将来は裁量取引で安定した利益を出し続けるのは不可能な時代が来る予想をしている専門家もいます。個人投資家向けのAIシステムは2015年頃から増えてきており、日進月歩で精度の良いものが徐々に増えています。


 

しかし、資金力のある機関投資家と限られた資産で運用しないといけない個人投資家のシステムでは勝てる可能性が違いますしシステムの開発費用や運用するコンピューターの性能に差があります。
既に個人向け投資システムのロジックや傾向を分析した機関投資家のAIシステムも登場していて、個人が簡単に人工知能だけで儲かる時代はすぐに訪れないでしょう。